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Come negoziare con il trading attivo a livello istituzionale

Come negoziare con il trading attivo a livello istituzionale

Recenti studi hanno evidenziato che circa il 20% dei trader professionisti esegue in media operazioni su blocchi ETF superiori a $ 100 milioni annui. Quasi un terzo (il 42%), vanta inoltre più di 50 scambi ETF al mese con le istituzioni europee più attive di tutte. Queste appena elencate sono alcune delle caratteristiche su cui i professionisti negoziano con un trading attivo a livello istituzionale.

 

Le preferenze dei trader istituzionali

Gli ordini a rischio sono i mezzi più comunemente usati per fare del trading attivo a livello istituzionale e scambiare gli ETF fuori borsa, con il 41% dei trader istituzionali che usa la metodologia come principale preferenza. Oltre il prezzo di rischio (risk pricing), il 24% circa delle istituzioni, utilizza la negoziazione algoritmica e il 23% utilizza la determinazione del valore patrimoniale netto (NAV). Gli ETF che offrono esposizione a titoli sottostanti meno liquidi e presentano una volatilità dei prezzi, sono spesso i principali candidati a essere scambiati utilizzando il pricing del rischio, al fine di fornire agli investitori una certezza che non otterrebbero attraverso i prezzi del NAV. Poiché gli investitori istituzionali cercano di rafforzare le allocazioni a ETF più complessi che tracciano sottostanti più illiquidi, le capacità dei market maker si stanno concentrando maggiormente.

 

I vantaggi chiave del trading attivo istituzionale

I vantaggi chiave includono la loro volontà di impegnare il capitale fisso, il loro investimento nella tecnologia di negoziazione e una concentrazione maggiore propri sugli ETF. Inoltre va sottolineato che un recente sondaggio di ETF commissionato da Jane Street1, 210 ha evidenziato che gli investitori istituzionali hanno condiviso approfondimenti su come affrontano il trading dell'ETF, le controparti con cui lavorano e come valutano la liquidità. Tra le 210 risposte, circa il 41% proviene dagli Stati Uniti; Il 38% dall'Europa e il 21% dall'Asia. Molti dei partecipanti sono delle grandi istituzioni, con una gestione di circa il 22% di risorse superiori a $ 100 miliardi (€ 85 miliardi). Più della metà delle istituzioni intervistate gestisce invece più di $ 10 miliardi. Il suddetto sondaggio ha tra l’altro evidenziato che gli ordini a rischio sono i mezzi più comunemente utilizzati per scambiare gli ETF fuori borsa, con il 41% degli intervistati che cita la metodologia come loro principale preferenza.

 

I vantaggi del risk pricing

I vantaggi del risk pricing secondo il parere degli esperti, sono notevoli; infatti, quando si scambia un ETF in cui la liquidità su schermo è estremamente grande rispetto alle sue dimensioni, normalmente si trader istituzionali usano un algoritmo elettronico per eseguirlo. Nei casi in cui le dimensioni di trading sono più grandi o superano il volume medio giornaliero (ADV), i titoli sottostanti sono molto liquidi, e questo è il momento in cui gli operatori utilizziamo i prezzi a rischio.

Per i prodotti che si scambiano sottilmente o fanno riferimento a sottostanti meno liquidi, o entrambi, la determinazione del prezzo del rischio può portare benefici alle istituzioni che svolgono operazioni a blocchi. La certezza dei prezzi al momento del commercio può essere particolarmente utile in condizioni di mercato incerte; infatti, dove c'è un picco nella volatilità, il trader cercherà di eseguire l’operazione il più rapidamente possibile.

 

Le controparti per negoziare gli ETF

Diverse aziende competono per gli ordini ETF, con le tradizionali banche d'investimento che cercano posizioni accanto ai broker. Questi ultimi

accoppiano i cercatori di liquidità con i fornitori di liquidità. Sono in pratica la controparte più comunemente utilizzata e quindi ben il 34% dei commercianti di ETF istituzionali riferisce di collaborare con i broker online. In riferimento a quest’ultimo, vale la pena sottolineare che per fare del trading attivo a livello istituzionale STOFS, è uno dei più affermati del settore, sia per la competenza che per la trasparenza con cui si propone alla clientela. Il sito tra l’altro vanta anche una piattaforma funzionale come la MetaTrader 4, ovvero un software con oltre 300 strumenti tecnici indispensabili proprio per i trader istituzionali.

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Tutto ciò che c’è da sapere sui segnali di trading

Tutto ciò che c’è da sapere sui segnali di trading

I segnali Forex sono essenzialmente delle idee commerciali che indicano le tendenze del mercato in tempo reale. Negli ultimi anni sono diventati molto popolari tra i debuttanti del forex, ma anche gli operatori professionali li utilizzano per le loro attività.

Come funzionano i segnali di trading

Il metodo per usare i segnali di trading è facile da apprendere è prevede un piano di adesione dei trader nei confronti del broker che li offre. I membri devono solo seguire i segnali live e copiarli manualmente sulla propria piattaforma di trading aprendo una posizione di acquisto / vendita in base ai dati del segnale attivo.

 

I segnali FX sono essenzialmente idee commerciali. Il trader riceve la posizione (buy / sell) pubblicata sulla pagina specifica dedicata ai segnali insieme ai livelli stop loss (SL) e take profit (TP). Tutti i commercianti devono quindi copiare il prezzo di mercato quando il segnale diventa attivo.

 

Integrare nel sito web gli FX Signal è possibile per chiunque: bastano soli cinque minuti senza alcuna conoscenza di programmazione. Fatto ciò, occorrerà semplicemente individuare i segnali in ingresso con una certa precisione in modo da poter iniziare a raccoglierli e, se i profitti si rivelano sostanziosi, scaricarli nel proprio conto. I segnali di trading sono utilizzabili ogni giorno e in qualsiasi mercato quindi sono ideali per Futures, Forex, O / ETF. In definitiva, si tratta di massimizzare i profitti senza rimanere per ore attaccati al PC a cercare di indovinare il risultato.

 

Un broker affidabile ottimizza il risultato

I segnali di trading vengono visualizzati automaticamente sul grafico con avvisi e notifiche via e-mail forniti dal broker scelto non appena vengono pubblicati, in modo da non perdere la possibilità di fare soldi. Il ruolo del broker in questo caso è importante poiché se serio, può garantire sicurezza sulle transazioni e soprattutto avendo una trasparenza commerciale che lo contraddistingue, applica una leva finanziaria accettabile che, per essere definita tale, non deve superare il rapporto 500:1 di valore.

 

Il broker che ha questi importanti requisiti oltre ad altri, è sicuramente quello denominato STO company, il quale interagisce sui mercati con strumenti e software adeguato. Per fare un esempio, basta citare una delle piattaformepiù rinomate del settore; infatti, parliamo di quella denominata Metatrader 4 che è altamente professionale, con una grafica interattiva molto funzionale, una visualizzazione facile ed intuitiva e contiene tutti gli strumenti essenziali per fare del trading online di successo come ad esempio quelli relativi a strategie specifiche, gli immancabili grafici ed ovviamente la sezione dedicata ai segnali di trading.

 

Il ruolo del broker è fondamentale

Per fare in modo che i trader eseguano correttamente i loro scambi, il broker svolge un ruolo determinante e con delle regole ben precise per massimizzare il risultato. Molte persone si affidano a dei broker che commerciano materie prime per ricevere consigli e raccomandazioni di trading. I broker a loro volta, se affidabili come nel caso di STO company, rendono più facile il trading specie nel caso in cui le persone affiliate sono dei principianti e intendono iniziare a commerciare con le materie prime. Il mercato di queste ultime può, infatti, apparire difficile da comprendere all'inizio e molti probabilmente non riuscirebbero a scambiarle mai senza l'aiuto di un broker capace e soprattutto affidabile.

 

Infine, va sottolineato che il servizio clienti di STO – attivo per 24 ore al giorno e dal lunedì al venerdì – consente ai nuovi trader di sottoporre in qualsiasi momento ogni tipo di quesito agli esperti, anche in merito ai segnali di trading. Un conto demo tuttavia è un ottimo modo per fare un tirocinio educativo tale da formare l’aspirante trader con investimenti simulati, quindi con la manipolazione di valute virtuali. Una volta diventato esperto, il trader stesso può sentirsi finalmente pronto per investire dei soldi reali, avendo anche alle spalle un broker serio ed affidabile. Quest’ultimo, infatti, gli invierà i segnali di trading, consentendogli di elaborarli facilmente e metterli in pratica per massimizzare i suoi guadagni sull’acquisto di valute, titoli o materie prime. 

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Correlazioni Forex e strategie operative

Correlazioni Forex e strategie operative

Il Forex è il mercato finanziario in cui si trovano correlazioni tra coppie di valute, che permette di guadagnare col trading. Le valute vengono scambiate nei quattro cambi principali: euro/dollaro, sterlina/ dollaro, dollaro/yen, euro/yen. Per capire le correlazioni Forex, si devono avere conoscenze molto approfondite dell’uso di strumenti di analisi tecnica e statistica.

Generalmente nel Forex ci si può trovare in una situazione normale detta Risk on, in cui, come dice la parola, la situazione si svolge nella totale normalità, senza tensioni.

Risk off, invece è la condizione che si presenta incerta e tesa, nella quale si nota uno spostamento della liquidità verso attività meno rischiose (tipicamente il Bund tedesco).

La correlazione statistica

Le correlazioni Forex misurano il grado di dipendenza tra due variabili. Si supponga che X e Y siano variabili casuali a valori reali (le serie storiche di due azioni), con medie E(X), E(Y) e varianze var(X), var(Y).

La covarianza (cov) di X e Y è definita come:

 cov(X,Y) = E{[X – E(X)][Y – E(Y)]}

la correlazione (cor) di X e Y è:

cor(X,Y) = cov(X,Y) / [sd(X) * sd(Y)]

Anche se le correlazioni cambiano costantemente nel corso del tempo, alcuni rapporti di cambio conservano un loro coefficiente di variabilità storico.

Strategie operative in base alle correlazioni

L’analisi delle correlazioni del cambio sul quale si vuole operare, può aumentare le probabilità di successo di tale operazione. Ad esempio esistono cambi come l’euro/dollaro e il dollaro/franco svizzero che mostrano correlazioni negative elevate su ogni time-frame analizzato.

Vuol dire che, prima di entrare al rialzo sull’euro/dollaro si può cercare una conferma (al ribasso) sul grafico del dollaro/franco svizzero. Così come si può decidere di anticipare l’uscita da una posizione individuando una situazione di debolezza su un cross positivamente molto correlato rispetto a quello sul quale si sta operando.

L’euro/dollaro e il dollaro/franco svizzero, sono uniti da una correlazione negativa che tende all’unità: cioè, quando l’euro/dollaro sale il dollaro/franco svizzero scende e viceversa. Quando l’investitore opera sul mercato, si comporta in modo tale da duplicare il rischio, in quanto tende a detenere contemporaneamente posizioni con correlazione prossima all’unità, per esempio euro/ dollaro e sterlina britannica/dollaro.

Cambio sterlina britannica/dollaro

Il cambio sterlina britannica/dollaro chiamato “cable”, è una coppia di valute tra le più importanti del mercato valutario del Forex, ciò è dovuto ai forti legami finanziari esistenti tra i due Stati. Durante la crisi finanziaria del 2008 il range giornaliero (volatilità) della coppia di valute è salito anche 385 Pips. Nei primi mesi del 2012, la differenza tra il massimo e il minimo giornaliero oscilla tra i 350 e i 180 Pips al giorno.

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Broker Forex: scegliere la qualità per ottenere il successo

Broker Forex: scegliere la qualità per ottenere il successo

Come per l’acquisto di un qualsiasi prodotto, la qualità è sinonimo di efficienza anche nel settore degli investimenti. E un prodotto di qualità è sempre certificato, così come accade per i broker forex. E’ possibile affermare che il trading online sia il prodotto più chiacchierato del momento in rete. Purtroppo, la disinformazione ha generato un po’ di caos sull’argomento, soprattutto in relazione alle funzioni e ai servizi di un intermediario di trading. Di seguito proveremo a fare un po’ d’ordine, a capire l’importanza della scelta di un broker finanziario e a imparare come operare tale scelta.

Broker Forex: dalla regolamentazione ai servizi

Aprire un conto di investimento presso un intermediario finanziario è un po’ come aprire un conto in banca. Sarà necessario fornire tutta la documentazione del caso e poi effettuare un primo deposito.

Molte persone sono spaventate dal fatto che, con il trading forex, ciò non avvenga in modo diretto, ma per vie telematiche.

Innanzitutto, gli scambi valutari in sé avvengono tramite reti informatiche. Dunque, se ci si fida del meccanismo di base del mercato, perché non ci si dovrebbe fidare delle modalità per averne accesso? Ovviamente, il concetto di fiducia non può prescindere dalla legalità.

Le attività dei broker finanziari sono infatti regolamentate e vigilate da enti competenti. Nel caso dell’Italia, gli organi di vigilanza di riferimento sono CySEC e CONSOB.

Un broker in possesso di una regolare licenza operativa è un broker che tutela i propri clienti, che si adopera per la trasparenza informativa in relazione a tutti i propri servizi e che garantisce la qualità della propria offerta.

Premesso questo, un intermediario affidabile ha, in linea generale, il compito di:

  • Consentire al trader di formarsi (teoria e pratica del trading);
  • Consentire all’investitore l’accesso ad una piattaforma di trading veloce e facile da usare;
  • Gestire i conti clienti;
  • Offrire supporto e assistenza; avere costi competitivi;
  • Fornire al cliente tutti gli strumenti necessari per portare a termine una negoziazione.

Gioco in Borsa: i dubbi sui bonus di trading

Chi naviga quotidianamente su internet, si sarà certamente imbattuto in numerose pubblicità di bonus e incentivi offerti dagli intermediari del Forex. Ma cosa significa?

Facciamo un esempio molto semplice. Immaginiamo un nuovo operatore telefonico che, per attrarre più clienti, offra un bonus da 30 euro a tutti i nuovi utenti, da spendere in telefonate. Con gli incentivi dei broker forex funziona più o meno allo stesso modo.

Chi ha un minimo di esperienza nel settore sa che operare tramite un bonus significa poter fare esperienza senza spendere soldi propri. Ovvero uno dei vantaggi più interessanti del trading con le valute.

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La tecnica del trading meccanico

Le tecniche del trading classico richiedono in genere molta cura e dedizione, in particolare al monitoraggio dei mercati (ad esempio tramite le candele giapponesi), tuttavia non tutti gli utenti hanno sempre tempo e voglia di stare ore davanti al computer per poter seguire al meglio i mercati di interesse. Poi, chi è impegnato con un lavoro particolare, che magari lo costringe a stare fuori casa o molto tempo in viaggio, ha difficoltà nel trovare del tempo da dedicare al monitoraggio del trading. Per queste persone, con poco tempo a disposizione o che preferiscono comunque starsene al mare o in dolce compagnia piuttosto che davanti allo schermo del computer, è consigliabile di valutare il sistema di cui discuteremo a breve.

Il “Set & Forget”

All’interno del trading online esistono almeno una o due strategie, per così dire, meccaniche diverse tra loro. La prima delle due è una strategia completamente del tipo “set and forget”, ovvero, in italiano, “imposta e dimentica”. Seguendo questa particolare tecnica occorre semplicemente piazzare il proprio ordine una volta e scordarsi completamente della sua esistenza. La seconda invece necessità di qualche controllo aggiuntivo di tanto in tanto.

 

Questo sistema non utilizza nessun pattern particolare o altro marchingegno che possa far pensare all’analisi tecnica o ad un trading discrezionale (se non nella scelta della barra di riferimento che va scelta una tantum), si può quindi definire completamente meccanico, nonostante l’essenza di questo sistemino si basi sull’assunto principale dell’analisi tecnica: “I prezzi si muovono per tendenza”.

 

Comunque sia, qualsiasi opinione vi siate fatti in passato sull’analisi tecnica o qualunque sia l’idea che vi sarete fatti dopo aver eseguito degli approfondimenti in merito a questo argomento, è sufficiente guardare un qualunque grafico per capire che l’affermazione: “I prezzi si muovono per tendenza” è indiscutibile. Imparare ad osservare questi grafici è di fondamentale importanza per effettuare un’analisi adeguata, per questo vanno studiati davvero molto approfonditamente prima di farne uso. Siti web dedicati e specifici e volumi approfonditi in materia vi aiuteranno a muovervi con competenza e la giusta cautela in questo mondo così affascinante ma anche redditizio. 

 

Come è vero che i prezzi all’interno del mercato si muovono formando dei trend nei vari frame del tempo, è altrettanto chiaro che nel momento in cui il trend parte al rialzo i prezzi toccheranno dei livelli via via sempre più alti, questo fenomeno va avanti almeno per un determinato periodo di tempo. Viceversa, nel corso di una tendenza al ribasso toccheranno livelli sempre più bassi fin quando non si invertono cambiando completamente direzione e formando un trend nella direzione opposita.

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Trading Meccanico

Il trading classico richiede molta cura e dedizione, in particolare al monitoraggio dei mercati, tuttavia non tutti hanno tempo e voglia di stare attaccati al computer per poter seguire al meglio i mercati. Poi, chi è impegnato con un lavoro particolare, che magari lo costringe a stare fuori o in viaggio, non ha proprio tempo da dedicare al monitoraggio del trading. Per queste tipologie di persone, che hanno poco tempo o preferiscono starsene al mare o in dolce compagnia, piuttosto che davanti allo schermo del computer, è suggeribile di valutare il sistema di cui parleremo a breve.

Set & Forget

All’interno del trading online esistono almeno un paio di strategie, per così dire meccaniche, diverse. La prima delle due strategie è completamente del tipo “set and forget”, ovvero piazza l’ordine e scordati della sua esistenza. La seconda invece necessità di qualche controllo di tanto in tanto.

 

Il sistema non utilizza nessun pattern o altro marchingegno che possa far pensare all’analisi tecnica o ad un trading di tipo discrezionale (se non nella scelta della barra di riferimento che una volta scelta resta), si può definire completamente meccanico, nonostante l’essenza di questo sistemino si basi sull’assunto principale dell’analisi tecnica: “I prezzi si muovono per tendenza”.

 

Qualunque opinione vi siate fatti in passato sull’analisi tecnica o qualunque sia l’idea che vi farete dopo aver eseguito degli approfondimenti in merito a questo argomento, basta semplicemente guardare un qualunque grafico per capire che l’affermazione: “I prezzi si muovono per tendenza” è innegabile. Imparare ad osservare questi grafici è fondamentale per effettuare un’analisi adeguata, per questo esistono anche molti corsi e-learning online per imparare l’argomento.

 

Se è vero che i prezzi nel mercato si muovono formando dei trend nei vari frame del tempo, allora è chiaro che nel momento in cui il trend parte al rialzo i prezzi toccheranno livelli mano mano sempre più alti, questo almeno per un determinato periodo di tempo. Viceversa, toccheranno livelli sempre più bassi nel corso di una tendenza al ribasso, fin quando non invertono cambiando direzione e formando un trend nella direzione opposta. Di conseguenza, con questo sistema si tenterà di acchiappare il trend che si sviluppa, non importa quale sia la sua direzione, e, si sarà anche pronti a prendere la perdita nel caso di fallimento e ad entrare nell’opposta direzione.

Tra i molti vantaggi di questo tipo di trading c’è sicuramente quello di essere poco “coinvolti” nel monitoraggio e a livello operativo, dall’altra però questo sistema si basa su una serie di schemi fissi che spesso non vanno di pari passo con i cambiamenti costanti di questo mercato.

 

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